Estratégias de negociação usando bandas de bollinger

Estratégias de negociação usando bandas de Bollinger

A teoria Bollinger Band é projetada para descrever a volatilidade de um estoque. É bastante simples, sendo composto por uma média móvel simples, e as suas "bandas" superiores e inferiores. Que são 2 desvios padrão de distância. Os desvios padr� s� uma ferramenta estat�tica utilizada para conter a maior parte do movimento ou "desvio" Em torno de um valor médio. Tenha em mente que quando você usa a teoria Bollinger Band, ele só funciona como um indicador ou guia, e deve ser usado com outros indicadores.

Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar Bandas de Bollinger. Estratégias que alguns investidores usam incluem Bandas de Bollinger de prazo mais curto ou mais longo dependendo de suas necessidades. As estratégias de Bandas de Bollinger de prazo mais curto (menos de 20 dias) são mais sensíveis às flutuações de preços, enquanto as Bandas de Bollinger de mais longo prazo (mais de 20 dias) são mais conservadoras.

A teoria de Bollinger Band não indicará exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou estoque. Ele se destina a ser usado como um guia (ou banda) com o qual para medir a volatilidade de um estoque.

Quando o preço de uma ação é muito volátil, as Bandas de Bollinger serão distantes. Nos gráficos de indicadores técnicos, isso é representado como um fosso crescente. Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto baixa volatilidade, as Bandas Bollinger estará em uma faixa apertada. Isto é representado como "faixas estreitas" Ao longo do gráfico.

Quanto à forma como usamos a teoria Bollinger Band, aqui estão algumas orientações.

A história mostra que uma ação não permanece geralmente em uma escala de troca estreita por muito tempo, como pode ser calibrada usando as faixas de Bollinger. As estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das faixas. Quanto mais estreitas forem as faixas, menor será o tempo que durará. Portanto, quando uma ação começa a operar dentro das estreitas Bandas de Bollinger, sabemos que haverá uma flutuação de preços substancial no futuro próximo. No entanto, não sabemos qual direção o estoque vai se mover, daí a necessidade de usar estratégias Bollinger Bands, juntamente com outros indicadores técnicos.

Quando o estoque começa a se tornar muito volátil, ele é descrito no gráfico pelo preço real das ações & quot; hugging & quot; Ou ficar muito perto da banda Bollinger superior ou inferior, com as bandas ampliando substancialmente. Quanto mais amplas as Bandas são, mais volátil o preço é, e mais provável o preço vai cair para trás em relação à média móvel.

Quando o preço real das ações se afasta das Bandas de volta para a média móvel, pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preços desacelerou, e vai voltar para a média móvel. No entanto, é comum para o preço de saltar fora das Bandas uma segunda vez antes de um movimento confirmado para a média móvel.

Como de costume, e para a teoria da Bollinger Band, em particular, deve-se notar que os indicadores individuais não devem ser usados ​​por conta própria, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, para confirmar sinais e prevenir falsos alarmes.

Steven é o webmaster da opção-trading-guide Se você quiser saber mais sobre Option Trading ou Análise Técnica, visite várias estratégias e recursos para ajudar seus investimentos no mercado de ações.

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Usando bandas de Bollinger para melhorar sua negociação

As bandas de Bollinger foram originalmente desenvolvidas e popularizadas por John Bollinger no início dos anos 80. O conceito técnico de usar envelopes de preço ou 8220; E as médias móveis não eram novas, mas Bollinger introduziu melhorias significativas em suas bandas que melhoraram sua utilidade e fizeram bandas de Bollinger um dos indicadores mais populares usados ​​por analistas técnicos em qualquer mercado de capitais.

Este artigo e vídeo irá introduzir o indicador e se concentrar em dois usos comuns para bandas de Bollinger e como eles podem ser usados ​​para melhorar a sua negociação.

[VIDEO] Usando bandas de Bollinger

Como o indicador é calculado

Em primeiro lugar, as bandas de Bollinger começam com uma média móvel simples. O período mais comum para esta média móvel é de 20 períodos.

Uma média móvel mais curta será mais sensível às mudanças a curto prazo no preço, enquanto uma média móvel de longo prazo será mais suave e menos volátil.

Geralmente é uma boa idéia ficar com o período padrão quando aprender a usar o indicador e esperar para começar a experimentar uma vez que você tem uma firme compreensão de como usar o indicador em sua própria negociação.

Você pode ver um gráfico do stock SPY abaixo com uma média móvel de 20 períodos aplicada.

Diário de SPY

Em segundo lugar, as faixas acima e abaixo da média móvel usarão o mesmo número de períodos que a média móvel faz, no entanto, essas bandas não são uma média desses dados. As bandas são ajustadas dois desvios padrão longe da média móvel.

Como os desvios-padrão vão aumentar quando o mercado é volátil e encolher quando o mercado é menos volátil, a largura das faixas vai mudar de dia para dia.

Desta forma, bandas de Bollinger podem mostrar onde os preços são relativos à volatilidade histórica. Se os preços atingirem ou excederem a faixa superior, os preços serão mais voláteis para o lado positivo do que nos últimos 20 períodos.

O mesmo é verdade em sentido inverso se os preços estão perto ou além da banda Bollinger inferior. Você pode ver as duas bandas acima e abaixo da média móvel no gráfico de SPY abaixo. No ponto 8220; A8221; Os preços são muito voláteis e as bandas estão aumentando em largura. Ponto 8220; B8221; Ilustra como as bandas se estreitarão quando a volatilidade for menor.

Diário de SPY

As próprias bandas não geram sinais de negociação, mas podem ajudar os comerciantes a entender onde os preços ea volatilidade estão agora em relação a onde eles estiveram no passado recente. Vamos dar uma olhada em como essa informação pode ser usada para ajustar os comércios ou para tomar medidas.

Usando bandas de Bollinger para identificar preços extremos

Dentro de uma determinada tendência, os preços irão periodicamente 8220, corrigir, 8221; Ou refazer, antes de continuar. É muito comum para esses retracements, ou correções, para parar na banda Bollinger superior em uma tendência de baixa ou a banda Bollinger inferior em uma tendência de alta.

Estes extremos representam níveis de preços nos quais você pode iniciar uma nova posição em favor da tendência predominante. Similarmente, esses extremos podem indicar um ambiente de alto risco para operações de contra-tendência de curto prazo.

No gráfico do Google (GOOG) abaixo, você pode ver esse retracement e comportamento de continuação durante uma tendência de baixa. Como os preços atingiram a banda Bollinger superior, eles estavam em alto risco de inverter em favor da tendência anterior. Isso é comum e pode ser uma maneira eficaz de identificar períodos de alto risco ou oportunidades comerciais.

Diário do GOOG

Bandas de Bollinger podem identificar períodos de volatilidade emergente

O exemplo acima ilustrado como bandas de Bollinger pode ser usado para identificar potenciais mudanças no preço. Bandas de Bollinger também podem ser usadas para identificar períodos em que as mudanças de volatilidade são prováveis.

Bandas Bollinger fazer isso, mostrando quando a volatilidade está atingindo mínimos extremos, em relação à sua história recente. Técnicos referem-se a esses períodos de baixa volatilidade como consolidações e colocar seus negócios em linha com as novas tendências que se formam quando os preços saem e volatilidade volta para o mercado.

As bandas de Bollinger mostram esses períodos de volatilidade extremamente baixa, ou consolidações, movendo-se um para o outro e 8220; espremendo8221; juntos. Usando bandas de Bollinger como este torna muito fácil identificar visualmente os períodos em que o mercado é mais provável que breakout no curto prazo.

Isso é importante de uma perspectiva de controle de risco, bem como uma maneira de identificar oportunidades de negociação. Opção comerciantes podem usar esses squeezes como um sinal de longas straddles ou estrangulamentos, que precisam de alta volatilidade para ser rentável. Você pode ver um grande exemplo de um espremer no SPDR Gold Trust ETF (GLD) abaixo.

Diário de SPDR Gold Trust (GLD)

Bandas de Bollinger são uma ferramenta técnica popular que pode transmitir uma grande quantidade de informações sobre as mudanças de preços e volatilidade visualmente. Aprender a usar bandas de Bollinger pode ajudá-lo a melhorar o tempo de seu controle de riscos e entradas e saídas comerciais.

Experimente com eles você mesmo, e aprender a aplicá-los em sua negociação de papel antes de usá-los no mercado ao vivo.

Bollinger banda é um indicador técnico que leva em conta 3 bandas superior, médio e inferior com base em Simple Moving médias (ou EMA) para n-períodos eo desvio padrão.

Como o desvio padrão é levado em consideração, a banda bollinger ajuda na medição da volatilidade em um estoque específico. Assim, também é denominado como um indicador de volatilidade.

Isso também ajuda na análise da inversão de tendência após estudar a formação de Double Bottom, Double top, cabeça ombros, etc

Às vezes, as bandas bollinger tornam-se mais apertado para alguma faixa de preço. Esta faixa de preço deve ser olhada de perto porque break-out pode acontecer no lado inferior ou superior. Preste atenção a este break-out não somente como por a penetração do preço único fora das faixas.

Mas use a estratégia de banda de bollinger com outros indicadores técnicos para confirmar sobre os movimentos e inversões de tendência.