Bm fbovespa puma trading system

Período tem dois registros de mensagem e comércio para um pico de um minuto no segmento BOVESPA e 20.708.540 negócios totais na plataforma SAO PAULO. 13 de maio de 2017 / PRNewswire / - A BMFBOVESPA completou um mês desde a migração de seu mercado de ações para o Sistema de Negociação PUMA, que é o novo sistema de classe de multi-ativos da Exchanges. A nova plataforma foi criada e desenvolvida com o CME Group como parte de um acordo estratégico entre as duas bolsas, que agora lhes dá a capacidade de implementar o sistema com outros parceiros estratégicos globalmente. O Sistema de Negociação BMFBOVESPA PUMA foi transformado em várias plataformas de negociação em uma única, mantendo tecnologia avançada, reduzindo significativamente a latência e aumentando o tempo de processamento de pedidos em até trinta vezes. Em agosto de 2017, a BMFBOVESPA eo CME Group concluíram a primeira fase do PUMA com o lançamento da parte de derivativos da plataforma. Somente neste mês, desde a migração da Mega Bolsa para o Sistema de Negociação PUMA da BMFBOVESPA, houve dois registros de segmentos da BOVESPA para mensagens e negócios executados em um pico de um minuto. Em 12 de abril havia 385.374 mensagens por minuto e 16.550 negócios por minuto e em 23 de abril havia 427.479 mensagens por minuto. Em comparação, o registro da Mega Bolsa (a antiga plataforma de negociação de ações usada desde 1997) foi em 14 de setembro de 2017. Com um pico de 284.348 mensagens por minuto e 10.350 negócios por minuto. Em 17 de abril, a Plataforma de Negociação BMFBOVESPA PUMA também recebeu transações do vencimento de opções no Ibovespa, movimentando R $ 6,55 bilhões no processo. Nesta sessão, o total financeiro negociado no segmento BOVESPA foi equivalente a R $ 22,97 bilhões. Além disso, em 29 de abril começaram a ser negociadas duas novas ações: Smiles e BB Seguridade, somando BRL 9,40 bilhões de volume e 1.103.416 negócios ao total do mercado. Em nenhum dia essa negociação teve um impacto no desempenho geral do mercado. Com o Sistema de Negociação BMFBOVESPA PUMA agora responsável pelos segmentos de ações e derivativos, a Bolsa se consolidou como um ponto de referência global para o controle de risco de negociação. O novo sistema significa que o Exchange agora oferece simultaneamente sete mecanismos de proteção do mercado (seis tipos de túnel de flutuação de preços e um túnel de volume), bem como controle de risco pré-negociação. Isso definitivamente torna o mercado brasileiro um dos mais seguros do mundo. O Sistema de Negociação PUMA BMFBOVESPA é prático, simples e funcional, atendendo ao investidor individual que acessa diversos segmentos em um único ambiente e aos grandes investidores institucionais que exigem agilidade e baixa latência em todos os momentos. Apesar destas mudanças, as novas plataformas foram modificadas muito pouco em comparação com as anteriores, a fim de ter menos impacto sobre aqueles que trocam em uma base diária. BMFBOVESPA S. A. mdash A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros foi criada em 2008 com a integração entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF) ea Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Juntas, as empresas formaram a terceira maior bolsa do mundo em termos de valor de mercado. BMFBOVESPA oferece negociação de ações sobre o caixa, opções e mercados a termo, e índices, taxas de juros, câmbio, commodities agrícolas e energéticas sobre futuros, opções, mercados a termo e de swap, bem como outras transações no mercado à vista sobre ouro, E títulos do governo federal. Para proporcionar aos investidores serviços eficientes e seguros, a BMFBOVESPA utiliza tecnologia de ponta. Com seu modelo de negócios totalmente integrado, a BMFBOVESPA pode oferecer não só um ambiente de negociação sofisticado, mas também serviços de registro, compensação, liquidação, gerenciamento de risco e serviços de depósito central. Atua também como contraparte central de todas as transações realizadas em seus mercados por meio de suas quatro câmaras de compensação: ações, derivativos, títulos e câmbio. Sobre o CME Group Como o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo, o CME Group (cmegroup) é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros. Índices de ações. Câmbio energia. Agrícolas. Metais. Clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através de sua plataforma de comércio eletrônico CME Globex 174 e suas instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera CME Clearing. Um dos principais fornecedores mundiais de compensação de contrapartes, que oferece serviços de compensação e liquidação entre classes de ativos para contratos negociados em bolsa e operações de derivativos de balcão. Esses produtos e serviços garantem que as empresas em todos os lugares podem reduzir substancialmente o risco de crédito da contraparte. CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc. O Globe Logo, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Câmara de Comércio da cidade de Chicago. Inc. NYMEX. New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange. Inc. COMEX é uma marca registrada da Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas registradas da Board of Trade de Kansas City, Missouri. Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Mais informações sobre CME Group (NASDAQ: CME) e seus produtos podem ser encontrados no cmegroup. FONTE CME Group News Fornecido pela Acquire MediaBMFBOVESPA - Bolsa de Valores Mobiliários BMFBOVESPAs A Clearinghouse liquida as transações negociadas através dos sistemas de negociação PUMA e Bovespa Fix. Enquanto a PUMA negocia ações e derivativos (opções, forwards e futuros), a Bovespa Fix negocia obrigações de renda fixa. A Câmara de Ações também atua como depositária central de ações e títulos corporativos e opera um programa de empréstimo de títulos, denominado BTC, com a BMFBOVESPA atuando como seu fiador. As contas individuais permitem a identificação do investidor de retalho. Normalmente, a liquidação é feita com compensação multilateral de obrigações. No entanto, em condições específicas definidas na regulamentação de sistemas, tais como emissões primárias, a liquidação é feita pelo seu valor bruto em T3. No caso da compensação multilateral, a BMFBOVESPA atua como contraparte central e assegura a liquidação entre os agentes de compensação. A liquidação financeira final é sempre realizada através de STR. Nas operações com títulos, a regra DvP (entrega versus pagamento) é observada nos mercados primário ou secundário. A transferência de custódia é efetuada diretamente no depositário central da BMFBOVESPA. O dia de liquidação depende do tipo de mercado e no momento em que a transação é registrada, como pode ser visto no quadro abaixo: Gráfico: Ações Clearing Ciclo de liquidação Títulos de renda fixa T para operações registradas até 1:00 pm T1 para terceiros Tn Dia de vencimento) (Tn) 3 (terceiro dia após o vencimento) Bancos, corretores e distribuidores de valores mobiliários fazem parte do sistema como agentes de compensação. Estes são classificados em três classes: agentes únicos, agentes completos e agentes específicos. Os primeiros estão autorizados a liquidar as suas próprias transacções e as dos seus clientes, incluindo os fundos de investimento por eles geridos e as empresas pertencentes à mesma exploração. Os agentes completos são capazes de liquidar, em dependência, transações de terceiros (outros corretores e investidores qualificados, como fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguros, etc.). Agentes específicos são aqueles que possuem funcionalidades direcionadas ao mercado de títulos de renda fixa. Para liquidar suas próprias transações financeiras, um participante sem acesso direto ao STR pode usar os serviços de um banco com reservas no BCB. As transações são registradas em seus próprios ambientes de sistema de negociação 4. sendo informadas para os sistemas de pós-negociação depois. Na cadeia de responsabilidade, a Câmara de Ações garante a liquidação das obrigações dos agentes de compensação com relação aos demais agentes de compensação. Cada agente responde pela eventual inadimplência de corretores e investidores qualificados vinculados a ela. Finalmente, os corretores respondem por seus clientes padrão. Como regra geral, todos os agentes de compensação devem depositar colaterais para cobrir riscos de posição sob sua responsabilidade. Com base nas cauções anteriormente depositadas, a Câmara de Compensação atribui um limite operacional para cada agente compensador e cada uma delas deve alocar o limite recebido entre corretores e investidores qualificados, seguindo critérios próprios. O limite operacional pode ser repartido entre diferentes mercados. Para o cálculo das posições de margem nos mercados de derivativos e de empréstimos ativos, é utilizado o sistema CM-TIMS, desenvolvido pela Clearing Corporation. A cobertura de risco calculada para esses mercados é feita através de depósitos de garantia detidos por investidores de varejo detentores de suas posições. No processo de gestão de risco é utilizada, entre outras, a aplicação Risk Watch desenvolvida pela Algorithmic Incorporated, que foi adaptada às condições do mercado financeiro. Em particular, o Risk Watch é utilizado para monitorar os limites operacionais (método de simulação histórica) e para determinar o valor do fundo de liquidação necessário para cobrir o possível inadimplemento dos dois agentes de compensação com os maiores valores de risco. O fundo de liquidação, cuja atualização é feita mensalmente, é constituído por contribuições dos agentes de compensação proporcionais aos riscos das posições sob a responsabilidade de cada um. Para cumprir a liquidação na situação de inadimplência de um participante, o sistema utiliza os seguintes recursos, em ordem: realização de garantias garantidas pelo membro compensador ou participante inadimplente vinculado aos recursos do fundo de liquidação correspondente à participação do membro compensador inadimplente Recursos do fundo de liquidação correspondentes à participação de outros agentes de compensação recursos do fundo de liquidação correspondente à contribuição institucional dos recursos da BMFBOVESPA relacionados ao sistema de patrimônio especial (ativos segregados sob a forma de regulamentação do BCB). Para mais informações, acesse o site BMFBOVESPAs (este link será aberto em uma nova janela). 1 Os ajustes diários são liquidados em T1. 2 Prazo para liquidação negociada de prêmios (em caso de exercício de opção, observa-se o ciclo de liquidação regular no mercado à vista). 3 Os investidores qualificados podem liquidar suas transações diretamente com um agente de compensação completo, independentemente da corretora com a qual operou. 4 Bovespa Fix e PUMA, respectivamente, para títulos de renda variável e títulos de renda fixa. O feed de dados do mercado ProxyDiff está agora disponível no ambiente de certificação de acordo com as alterações descritas na Comunicação Externa 024/2017-DI. Este feed de dados de mercado inclui um grande número de casos de teste (por exemplo, clash de mensagens com o mesmo Order ID e grupos de cotações numéricos e alfanuméricos) que serão implementados no ambiente de produção durante e após a migração para o BMFBOVESPA PUMA Trading System no BOVESPA. Todos os clientes que usam o feed de dados do mercado ProxyDiff devem realizar os testes até 28 de setembro de 2017. Anúncios e Eventos Amperes Para aprimorar o processo de testes de conectividade matinais dos participantes, a BMFBOVESPA fará algumas alterações nos horários e simplificará o roteiro de teste a partir de 1º de outubro de 2017. Mais informações sobre essas alterações podem ser encontradas na Comunicação Externa 003/2017-DO. A BMFBOVESPA anunciará em breve a nova política de preços da BELL FIX e sua data de desativação. É importante notar que esta interface foi substituída pelo EntryPoint, mas estará disponível para feeds de dados de mercado distribuídos no formato FIX / TCPIP. Caro usuário: Você recebeu este e-mail porque você se inscreveu para ele ou tem um relacionamento com BMampFBOVESPA. Cancelar inscrição Para remover o seu endereço de e-mail da nossa lista de discussão, clique aqui. 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